如何全面分析一个信号源的质量?丨GKFXPrime跟单社区


如何全面分析一个信号源的质量?


一个优秀的信号源,最重要的是能稳定地带你赚钱。而真正能长期存活在这个市场上的交易者一定拥有自己的一套稳定的交易系统或者说是交易策略。    我们可能无法具体了解信号源交易策略是什么。但是我们可以通过不同的维度来考量该信号源的交易策略是否优秀,是否能带你赚钱带你飞。


风险管理

一个良好的信号源一定在风险水平控制上有其过人之处,这样才能在交易这场“游戏”中一直生存下来。但若是过低的风险,通常也无法带来超额的收益率,对于杠杆类交易的话可能就不是那么合算了。因此如何平衡风险与收益之间的关系就尤为重要。


在这方面推荐关注Sharpe Ratio夏普指标。夏普理论告诉我们,投资时需要比较风险,尽可能用科学的方法以冒小风险来换大回报。Sharp Ratio夏普指标数值越大,则同等风险下回报率越高。

    

例如上图中两个不同信号源,但从夏普比率来看,相交于后者,前者冒的风险更小,收益更高。


交易的入场时机

对于交易者来说最痛苦的莫过于,一入场就止损离场。因此大部分交易者都期盼于寻找到优秀的交易策略,来帮助判断出现行情时是否值得入场交易。


我们可以通过胜率来简单判断该信号源的入场策略是否足够合理。较高的胜率说明该信号源的入场时机较为精准。而交易中高正确率能让跟单者跟的更加安心,谁不想每笔交易都是赚钱的呢?


离场策略是否优秀

平仓离场的标准对于每个信号源来说可能不一定相同。但是能确定的一点是,只有该信号源的总盈利大于总亏损才可以带着跟单者赚钱,而不是含泪亏损。


Profit Factor(盈利因子)是将获利交易的净利润总额,除以亏损交易的净损失总额。假定其它所有条件不变,盈利因子越高的信号源衡量风险能力越强。当盈利因子大于 1 时,表明信号源的盈利能够覆盖亏损;当盈利因子小于 1 时,盈利不足以覆盖亏损;当盈利因子小于 0.5 时,表示信号源的亏损远远大于盈利。


前订阅人数排名第一的信号源为Turtle EUR,订阅人数达855人。该信号源的盈利因子达到惊人的2.31,表明该信号源的交易十分稳健,对于止盈和止损的控制能力十分厉害。


    

信号源是否能保持其交易纪律

其实判断信号源能否保持纪律之前,我们先需要思考一个问题。为什么有些信号源明明之前盈利曲线很漂亮,但是后面就亏钱了呢?主要有两个原因需要考量。


第一、历史表现优秀的交易策略并不一定能持续有效到现在和未来。

第二、只要是人为做交易,一定就有主观情绪掺杂其中。所以谁也无法保证当前信号源的经理人在未来是否会持续保持纪律并且控制住自己的贪婪、懊恼、冲动等情绪。


因此筛选信号源时,存活周期是我们重点关注的指标。只有较长的周期才能确定当前信号源的策略是否一直持久不衰。同样,较长的存活周期也能让我们投资者了解当前经理人是否有足够强的自控力根据其交易纪律执行交易策略。